假设未来2年中,1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%.按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当是()

2018年经济师考试中级《金融专业》真题及答案解析

假设未来2年中,1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%.按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当是()

A.4.00%

B.3.50%

C.3.25%

D.3.75%

【答案】D

【解析】本题考查利率的期限结构。[(3%+4%)÷2]+0.25%=3.75%。参见教材P29

中级经济师考试《金融专业》(2015-2020年真题答案及解析完整版)。

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假设未来2年中,1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%,1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%.按照流动性溢价理论,在此情况下,2年期债券的利率应当是()

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