某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的值为12.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。
A.15
B.27
C.30
D.60
答案：D
云课堂解析：股指期货最佳套期保值数量。
期, Vs为股票组合的价值; VF为单位股指期货合约的价值(等于期货价格剩以合约大小); β为该股票组合与期货标的股指的系数.因为股票组合没有单位价格,因此很少使用套期保值比率,直接计算套期保值需要的最佳期货数量比较合适。
由于一份该期货合约的价值为 400X 300-12元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为:
1.2*600/12-60份。
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